Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, в данном примере (на что намекал <a title="bstone" href="/profile/bstone/">bstone</a> ) есть еще фактор российскости в опционном рынке (одни неликвиды). Пусть на счете 100000. Продаем 1 пут 90000 страйка по 300. Больше ничего не делаем. После обеда понедельника в стакане по этому путу видим лучший бид 1000 и лучший аск 99999. Как посчитать вармаржу по этому проданному путу? Формально она равна почти всему депозиту + во много раз подняли ГО. Маржинколл… и брокер откупает этот пут по 99999… Такая вот жопа… вроде и плеч не было… и вроде один проданный пут по экспоже равен одному купленному фьючу на РТС, а все равно маржинколл… При этом, были ли плечи по номиналу у автора данной стратегии с постоянным стабильным доходом, мне неизвестно:))"