Список проголосовавших за комментарий "Я думаю вы не правильно сделали выводы.<br/> <br/> Если вы хорошо проанализировали отчеты, то должны были заметить, что на споте ликвидность изымается, на срочке ликвидность предоставляется. Это может говорить об одном, что ликвидность роботами переносится со спота на срочку.<br/> HFT алгоритмов мало. Разновидностей много. На основе отчетов понятно, что эти алго арбитражат спот и срочку в разных вариациях со многими ногами. Причем первые ноги получается спот, срочка уже последующие.<br/> <br/> А ликвидность этим роботам на споте дает именно ручные трейдеры, которые хорошими объемами бьют прям по рынку. Либо скопление очень жирных стопов."