Список проголосовавших за комментарий "Mischa_N, ну во-первых максимальный риск превышает риск проданного пута на цену его самого или сумму купленных колов и вы судя по всему это не дооцениваете. Проданный пут когда-нибудь действительно истечёт, но незабудьте посчитать сколько колов и сколько раз тоже при этом истекут вне денег. На самом деле нужно разделить вашу стратегию на две — покупка фьючерса и покупк колов вне денег. На покупку фьючерса у вас судя по всему есть система, так заложите в бэктест покупку колов и посмотрите, что с этим будет. Покупка опционов это почти всегда убыточная стратегия. "