Список проголосовавших за комментарий "Mischa_N, вот теперь вы все озвучили, т. е. вы финансируете колы ещё не полученной прибылью, еще не заработали, а уже тратите;). И я ещё раз перечитал ваш комментарий:<blockquote>Зачем тебе дельта нейтраль. Опционы созданы для плечевой торговли. Чтобы увеличивать потенциальную прибыль, не увеличивая потенциальный риск. Вот к примеру твоя система встала в Лонг. Ну вот как сегодня мы видели локальный разворот. Что делать. Покупать фьючерс? Тогда при росте мы получим прибыль от одного фьючерса, а при падении убыток так же от одного фьючерса. Но это скучно и неинтересно. Используя опционы можно собрать фьючерс поприкольнее. Выбираем ближайший страйк где колы вне денег. Продаём на этом страйке один пут. И на ту же сумму на этом же страйке набираемых колов. В зависимости от оставшегося времени до экспирации соотношение может получиться 5 к 1, 10 к 1 и т.д.Теперь соотношение риск/прибыль кардинально улучшилось в нашу пользу. А как известно на рынке мы можем управлять только риском. Поскольку рынком управлять невозможно.)))И да, чтобы закрыть риск полностью достаточно продать один фьючерс на опционом страйке. То есть превратить один из купленных колов в синтетический пут. Теперь вы не рискуете ничем.И вот тут стоит вернуться к теме дельта нейтральности. Если прибыль уже приличная и есть вероятность обратного движения — позицию можно занейтралить фьючерсами. Теперь куда бы не двинулся рынок, ваша прибыль будет только расти. Фактически вы становитесь счастливым обладателем бесплатного купленного стредла.)))Если рынок запилит в диапазоне, не забывайте выводить дельту в ноль после каждого движения на пару процентов. Этим вы будете постоянно отсекать прибыль, так что к эскпирации её станет уже некуда девать.)))</blockquote>и ни чего об этом не нашел."