Список проголосовавших за комментарий "Mischa_N, я так понял, что вы предлагаете использовать дельту при направленной покупке опционов для увеличения результативности уже существующей некой системы направленной торговли? Т.е. например есть робот, результаты которого за период 50% выигрыша при RR 1\1, т.е. он работает в ноль на фьючерсе (комиссию опустим). При использовании опционов вместо фьюча, например просто покупка на центре только коллов или только путов с такой в сумме дельтой, чтобы она была эквивалентна обычному входу по фьючам рабочим объемом, мы получим в итоге убыточные сделки такие же или меньше фьючерсных, а прибыльные за счет растущей дельты в 1.5-2.0 раза больше? Т.е. я о чем говорю, что один фьючерс терял 100 рублей или зарабатывал 100 рублей, а два опциона теряют 100 рублей, но зарабатывают 150, вы это имеете в виду?"