Список проголосовавших за комментарий "<p> <strong><span style="text-decoration:underline;">Наивность, приправленная надеждой — опасное блюдо.</span></strong></p><p><br/> Давайте разбираться постепенно и частично с цитатами:<br/> <br/> 1. «это тест именно роботов, <strong>настроенных самим брокером Альфа-Директ для своего фирменного терминала</strong> с доходом, гарантированным Альфа-Директ, от 40 до 104%. Вот в чем смысл теста.»<br/> Приведенное утверждение ошибочно. Альфа-Директ не настраивает роботов, не дает никаких гарантий их доходности (а автор наталкивает читателя на мысль о доходности на будущих периодах). </p><p>В контексте обсуждения роботов, обнаруженных в терминале Альфа-Директ, утверждение</p><p> «Да и торговать фальшивыми роботами неблагодарное занятие»</p><p>требует, как минимум, демонстрации фальшивых роботов, найденных автором в Альфа-Директе.</p><p>2. В обсуждениях часто упоминался вопрос об открытости/закрытости информации о роботе (т.е. стратегии). Конечно можно подискутировать как о качестве бесплатного сыра в мышеловке, так и о свежести платного сыра. Но вот мнение Лебо и Лукаса: <em>«…Мы верим, что, если, действительно, некая основополагающая структура и контролирует рынки, она, очевидно, еще не раскрыта. Но больше всего мы верим в то, что кто бы не нашел основной секрет к богатству, он вряд ли поделится им с нами за какие бы то ни было деньги.»</em> (Из книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»). В Альфа-Директе предлагается открытая информация об анализируемых стратегиях. Стратегии, основанные на работе с индикатором MACD, называются там Alfa_MACD. Что Вы видите в этом плохого? Чем лучше стратегия «Бегущая по волнам»? Загадочностью?! И при всём при этом, в том же терминале Вам предоставлена возможность написать свою стратегию, которая для окружающих будет «черным ящиком». Кстати вопрос,- если у Вас получится блюдце от «чашки Грааля» Вы с нами поделитесь информацией? Так-что в Директе всё по-честному- открыто и с открытыми возможностями для творчества.</p><p>3. Что же, в рамках обсуждаемого, по существу у Альфа-Директа:</p><p>а) <span style="text-decoration:underline;">утверждается</span>, что робот — это запрограммированное объединение торговой стратегии с заданными параметрами, данными о динамике торгового инструмента в выбранном таймфрейме и возможностью автоматизировать совершение торговых операций по сигналам формируемым стратегией. Пример робота,- стратегия, затертая до дыр – сигналы пересечения двух скользящих средних + параметры скользящих N1 =10 и N2 = 100 + инструмент SBER в таймфрейме 1 час. Это один конкретный робот.</p><p>Следствие для примера из п. а) – при изменении параметров N1 и N2 в диапазоне от 1 до 200 с шагом 1 из выбранной стратегии и инструмента можно слепить 40000 (сорок тысяч) роботов.</p><p>Ещё один вывод из п. а) – если мы работаем, анализируя 30 стратегий, 20 инструментов и считаем, что «в среднем» стратегии двухпараметрические с диапазоном изменения параметров 100 х 100, то можем построить не менее 6000000 (шесть миллионов) уникальных роботов. И у каждого из них будут свои качественные характеристики.</p><p>б) <span style="text-decoration:underline;">утверждается</span>, что будущих значений цены не знает никто. Поэтому оценить качество робота можно только на исторических данных (и никак иначе). Альфа-Директ на свой страх и риск решил, что для часового таймфрейма можно взять историю данных, равную одному году. Но пользователь может провести тестирование на любом приглянувшемся ему интервале. Авторское право незыблемо!</p><p>в) утверждается, что наиболее наглядное представление получаемых оценок качества роботов с заданной стратегией и инструментом дает их представление на тепловых картах. Разумеется, исходная информация для построения таких карт сохраняется в виде числовых матриц.</p><p><strong><span style="text-decoration:underline;">И вот ключевой момент для Вашего «теста»:</span></strong></p><p>г) утверждается, что можно автоматизировать процесс выявления лучших на момент тестирования роботов и результат свести в небольшую таблицу. В Альфа-Директе такая работа проводится,- результат называется «Рейтинг роботов».</p><p>Рекомендация: возьмите любой робот из рейтинга и протестируйте его с помощью любых вычислительных средств, но при тех же условиях, в которых его тестировали в Альфа-Директе. Уверен, что результаты совпадут.</p><p>Утомился и, наверное, утомил Вас. Но еще два момента. Первый. На сайте Альфа-Директа есть более подробные материалы об обсуждаемой разработке,- тексты, презентации, видео. Просмотр может оказаться полезным.</p><p>И второе, очень для меня грустное. У меня нет ответа на вопрос: какой критерий может позволить мне по оценке качества объекта (робота, корзины роботов), полученной на исторических данных, получить оценку его будущего качества.</p><p>Если у Вас есть такой ответ, то … </p><br/> <br/> "