Список проголосовавших за комментарий "Здравствуйте. <br/> Помогите мне дурню. Не могу разобраться в R как в портфеле разрешить short selling. Третий день бьюсь как рыба(.<br/> <br/> pspec <- portfolio.spec(assets=fund.names)pspec <- add.constraint(portfolio=pspec, type=«weight_sum», min_sum=1, max_sum=1)pspec <- add.constraint(portfolio=pspec, type=«box», min=0.01, max=0.4)pspec <- add.objective(portfolio=pspec, type=«risk», name=«var»)opt_minvar <- optimize.portfolio(R=returns.data, portfolio=pspec,optimize_method=«ROI», trace=TRUE)print(opt_minvar)percentage <- opt_minvar$weights * 100print(percentage)<br/> Заранее благодарен!"