Список проголосовавших за комментарий "Здесь возникает вопрос, как же уместнее выбирать данные стакана для отображения. Учитывая, что свеча — это агрегированные данные за какой-то промежуток, то и распределение заявок по уровням придется как-то усреднять внутри свечи, например, по времени существования заявки. А, возможно, просто как снимок на конкретный момент времени, например, достижения хая-лоя свечи."