Список проголосовавших за комментарий "Московский Лоссбой, похоже на <span>тяжелое наследие случайного блуждания, при котором среднее удаление пьяницы, вышедшего из</span><span> кабака, растет по корню квадратному из времени.</span><p><br/> Вдруг, кто не знает. Начинается свечка, допустим на М1, случайно блудим, участвуем в формировании H и L этой свечки, и, в первом приближении, в формировании ATR. В среднем, в среднем — опять все то же «в среднем».</p><p>Часовую свечку мы будем формировать в 60 раз дольше — это точно, но ее линейный размер увеличится только примерно в 8 раз — в среднем;). Можно посмотреть по ATR. <br/> Отсюда и восприятие относительного уменьшения «шума» на бОльших ТФ, квадратичность (корень) против линейности.</p><p><br/> Ловушка это или нет, но соблазн воспользоваться видимой простотой, кажущейся близостью к случайному блужданию, отработанным аппаратом, конечно, привлекает. <br/> Потому и живуча гипотеза эффективного рынка.</p><p><br/> По счастью, рынок — не случайное блуждание, у него есть и память и закономерности, да и скорость движения цены — переменная. Если не брать «усреднения», то и «волатильность» и «шум» получают совсем другое наполнение. <br/> Но заранее сказать, будут ли они полезны для опционов или вполне достаточно «классических» вариантов — не могу, еще не дорос до них. <br/> Поэтому, «не оставляйте стараний, маэстро».<br/> <span><br/> И согласен с Вами, у меня тоже есть ощущение близкого прорыва. </span>Два года ждал этого ощущения. Накопил.</p>"