Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, ATR измеряет усреднённую меру движения базового актива. Как ни странно, ATR очень близок к полутора СКО, но его измерение на разных временных интервалах явно показывает «сжатие волатильности» при увеличении масштаба (размерности) столбика. То есть то, что, похоже, нужно.<br/> Пример — недельный ATR меньше, чем дневной, умноженный на корень из пяти. Месячный — меньше, чем недельный, умноженный на корень из 4,2, ну и так далее.<br/> Это логично, об этом писали и вы."