Список проголосовавших за комментарий "Московский Лоссбой, <span>это не глупость, это очень сильные соображения.</span><p><br/> Как ловко рынок расставляет ловушки!<br/> Немного гиперболы. С поправкой, что я опционами не занимаюсь.</p><p><br/> Если много чего замешать в одном флаконе, говорят, чем больше, тем лучше), то по ЦПТ почувствуем нормальное распределение.<br/> И случайное блуждание тоже дает нормальное распределение.<br/> Ловимся, осваиваем гипотезу эффективного рынка, плодим псевдонобилей, да и монетку тоже бросаем.<br/> Смущают хвосты или еще что-то? Подретушируем логнормальностью. <br/> Матстатистика и теорвер многим доступны, независимо от того, понимают их и их пригодность для некоторых целей или нет.</p><p><br/> Что получаем? Среднюю температуру по больнице и какой-то тренд.<br/> Черные лебеди? Черт с ними, нобелей за них не дают.</p><p><br/> Что теряем при этом замешивании? Суть рыночного движения, его конечность, детали, нюансы, начальные условия. То общее, что роднит все движения, начиная с тикового уровня, независимо от их размера, и то, что отличает их одно от другого.</p><p><br/> Из того, что я знаю про нелинейную динамику БА — только в частных идеализированных случаях имеет смысл говорить о каких-то смешанно-составных-переменных распределениях. <br/> Но лучше этого не делать. Лучше уж топологию и теорию групп подтащить.</p><p><br/> P.S. Спасибо топикстартеру и примкнувшим к нему в обсуждениях темы опционов. SL стал для меня интереснее.</p>"