Список проголосовавших за комментарий "Хорошо, продаём опционы с дельтой 0,1 и не допускаем превышения 0,3. <br/> Как?<br/> Выкупаем и продаём на следующем страйке?<br/> То есть фиксируем убытки.<br/> Если продавать на ту же сумму — растёт ГО.<br/> Уменьшать дельту фьючем? А если пила?<br/> А сигму на каком таймфрейме смотрим? Полосы болинджера подойдут? Какие параметры выставляем? Количество периодов 20, отклонения 5?<br/> Кстати, дельта опциона сильно зависит от срока до экспирации.<br/> На расстоянии 5 сигм: 85 дней — 0,38<br/> 50 дней — 0,33<br/> 25 дней — 0,25<br/> 8 дней — 0,13<br/> 1 день