Список проголосовавших за комментарий "<p>Он там должен был описывать методику.</p><p>Я лично с ней <strong>крайне не согласен</strong>, но в целом примерно так предполагается:</p><p>1. Берем 20 дневных свечей, из них берем цены закрытия дня. Берем <strong>натуральный логарифм всех цен</strong>. Получается ряд чисел <strong>x_j</strong><br/> 2. Вычисляем соседние разности этих величин (их получается 19 штук).<br/> 3. Вычисляете <span style="text-decoration:line-through;">дисперсию</span> среднеквадратичное отклонение разностей (корень из дисперсии)<br/> <br/> Полученная величина дает <strong>дневную волатильность</strong>, если измерять время в днях.<br/> <br/> Чтобы перевести ее в стандартную годовую волатильность умножаем на <strong>16</strong>. (Если занудствовать, то на <strong>корень из 252 торговых дней</strong>).<br/> <br/> 4. Еще раз умножаем на 100, чтобы получить проценты.</p>"