Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, <br/> <p>В таблице ниже приведен результат тестирования зигзага на декабрьской серии 2014 года для 2-х случаев:</p><ol><li>Дополнительная дельта позиции определялась по методу, описанному в топике</li><li>Дополнительная дельта, определенная в первом случае, умножалась на 3</li></ol><p>До экспирации не дотянул, но, в целом, особенности поведения позиции за 2 рассмотренные недели оценить можно. В первую неделю (17-21.11) и в начале следующей (24.11) был реализован рост и убыток планомерно увеличивался в первом и втором случае (во втором не так сильно). Оставшееся время БА быстро снижался и 27.11 убыток был существенно сокращен, однако в конце недели все вернулось на свои места. Больший убыток во втором случае, конечно, в первую очередь, обусловлен большой положительной дельтой в последний день. Следует отметить, что результаты несколько искажены учетом проскальзывания, которое составляло 20п. Так убыток в 4923 в первый день получен только в результате набора позиции. А при смене страйка убыток увеличивался еще на 3000-4000п.</p><p>Возможно, я опять что-то не так делал, либо управлять позицией 1 раз в сутки при таких сильных движениях некорректно, либо неудачный месяц для зигзага удачи))<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/94/74/2018/03/27/5ba43e.png"><img src="/uploads/images/01/94/74/2018/03/27/6a45b7.png"/></a></p>"