Список проголосовавших за комментарий "graviton, <blockquote>Это профучастники вам так сказали и вы в это верите? :)</blockquote>Это очевидно, исходя из публикуемых данных, а также параметров дельты и объема, видных при торговле на реальной площадке (например, товарных фьючерсов на CME и ICE). Допустим, если в WTI открыто 500000 контрактов, а изменение за неделю -15000 и объемы торгов низкие, очевидно что подавляющее большинство с позициями ничего существенного не делало.<br/> В ретроспективе профучастники тоже отчитываются о своей деятельности и сделках, кого интересует данная информация, ее нетрудно собрать в сети, но естественно в режиме реального времени таких данных нет и не будет.<br/> <blockquote>у которого пока нет ни одного поста, ни на одну тему.</blockquote>А кому тут адресовать посты? Тут же тусуются, а не торгуют в основном. <br/> Мне интересно по рынку общаться с теми, кто торговал в фондах, инвест.компаниях на более крупные суммы и/или более длинный срок, чем я, это весьма узкая прослойка людей и в основном англоязычный сегмент сети.<blockquote>Ларри так и сделал своё крупное состояние — интерпретировал правильно недельные данные? :) Едрён батон, как всё просто!</blockquote>Не только, но это была основная фишка в 80-е годы, сейчас рынок сложнее, но в принципе это работает в крайних точках смещения баланса и проверяемо по истории за несколько лет. <br/> <a href="/blog/405669.php#comment7327044">Вот пример формации</a>, где COT (быки 10% по отчетам) идеально сработали вкупе с треугольником, то есть вероятность заработать на развороте была близка к 100%, но такие ситуации бывают относительно редко."