Список проголосовавших за комментарий "Это понятно.<br/> Дельта путов должна быть больше колов чтобы обнулить дельту всей позиции продажей фьючей с линейной дельтой оставив запас по дельте у путов по отношению к дельте колов<br/> 1. Вопрос сколько закладвать больше дельты в путах? Из чего исходить при формировании позиции? Стас уже спрашивал — почему 9 а не 9*3.<br/> Из наклона прямой соединяющей страйки с равным дельтами? Чем измерить эту нелинейность?<br/> 2.Ну и все же - В чем суть примерного выравнивания опционов по дельтам на входе в позицию?<br/> В том чтобы создать компромисс «и вашим и нашим», т.е. толи вверх, толи вниз… и можно даже на месте остаться?<br/> Но понятно что такой компромисс режет прибыль при движении вверх однозначно. При движении БА вверх если уж продавать колы, то выше по страйкам чем купленные. Они очень даже пригодятся если БА вниз пойдет."