Список проголосовавших за комментарий "<p>Все же не хватает этой дельты, чтобы не терпеть убытков при движении вверх. Ниже приведен результат теста для первых дней жизни декабрьской серии опционов 2014 года.</p>Изначально позиция выглядит следующим образом (все правила, вроде как, соблюдены)<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/94/74/2018/03/26/426d43.png"><img src="/uploads/images/01/94/74/2018/03/26/28ee99.png"/></a><br/> <p>На следующий день<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/94/74/2018/03/26/c50fb3.png"><img src="/uploads/images/01/94/74/2018/03/26/f4e496.png"/></a><br/> <br/> Убыток за день = 5352 п. Чтобы за этот день остаться в безубытке, дельта должна была равняться порядка 6,8.<br/> <br/> Корректируем позицию (продаем коллы, покупаем фьючи)<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/94/74/2018/03/26/cfda47.png"><img src="/uploads/images/01/94/74/2018/03/26/e5620a.png"/></a></p><p>На следующий день<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/94/74/2018/03/26/1dcea0.png"><img src="/uploads/images/01/94/74/2018/03/26/554a25.png"/></a></p><p>Убыток за день = 5933 п.</p><p>Далее опять реализуется рост и опять убытки. Позиции, тестируемые онлайн, где дополнительная дельта рассчитывается по предложенному методу, также показывают убыток на росте.</p><p>Может я что-то упустил из виду, конечно, но, обычно, в при управлении зигзагом я держал положительную дельту в разы больше, чем получается при расчете по предложенному подходу.</p>"