Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Правильно. У тебя модельная улыбка меняется. Там время пересчитывается. Но наклон мы должны менять ручками. А мы знаем, что наклон меняется. А если он меняется, уменьшается, то улыбка разворачивается. Если мы имели опционы на пять страйков левее/правее. Раньше они были 15/10 по дельте, а станут 0,5/0,5. То есть для них уже улыбки нет. Они оценены по Гаусу. Мы их покупали на наклонной улыбки, а теперь улыбка для них прямая. Это то, что я до Стаса донести не могу:)) "