Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, я поясню идею. Рассчитывая ожидаемую стоимость опционов (со сдвигом по базе и по времени), крайне нетрудно проскользить по улыбке волатильности, которая имеет место быть НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. Простейшим линейным образом. Когда до экспирации много времени, это сойдёт и так. Но по мере приближения улыбка изгибается — вот чего хочу смоделировать!<br/> Чтобы было видно, как в определённый момент дальние страйки (насколько дальние — вопрос) перестают падать в цене. Ну или почти перестают. И как точка перегиба улыбки сползает к центру."