Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, Ты правильно начал понимать. По любому. Зигзаг это проданный пут. Но у проданного пута слишком большая делта. Что бы ее сократить мы покупаем колл. Получаем РР. Но дельта все равно большая. Поэтому мы еще дельту уменьшаем фьючем. Но от этого риск ревелсал не перестает быть РР. Его нельзя зажимать. В нем должен быть риск за который нам платят. <br/> 9 тебе хватит пока дельты путов/колов не станут равными. Что бы делать ребаланс реже, надо еще меньше колов брать, тогда у тебя будет увеличиваться разрыв и ты будешь добавлять фьючей.<br/> Гамма плюч у тебя только в один момент. Актив прошел 0,1% и все."