Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, Попробую еще раз. Если что отдельный топик напишу. Берем доску опционов. 17 дельта путов по 1091. 11 дельта колов по 502. Чистый риск ревелсал. Цена проходит 1 страйк это примерно 2.5%. Путы становятся 12 / 780 колы становятся 16 / 746. Дельта и одного и другого опциона изменилась на 5. То есть суммарная дельта у нас была 28, актив прошел 2.5%, а дельта осталась 28. Хотя, если бы я брал данные не с доски опционов, а мы считали линейно, или по БШ, то у нас одна дельта должна была расти пропорционально. Скажем, одна изменилась на 30% и вторая на 30%. Но так не происходит. У нас дельты в колах стало больше, чем в путах. Для риск ревесала это нормально. На путах и на колах вы заработали 555п. Но вы воткнули сюда еще БА на 28 дельт в шорт. И они честно отработали на -630п. В чем была ошибка?<br/> Отправлю, продолжу…"