Список проголосовавших за комментарий "noHurry, Возможно я не точно выразился. Скажем так. Пут не достаточно подешевел. Это я грубо прикинул 15/5. Цена тянет за собой улыбку. Скажем пут пришел с 15 дельты на 23 (117-120 страйки) Кол прошел 27 до 17 дельты (130-132 страйки). Что у нас происходит. 15-17=-2 дельты было, 23-27=-4 дельты стало. У нас это было захеджировано 2 фьючами. Так что можно считать так 15-17+2=0, 23-27+2=-2. То есть мы потеряли по дороге две дельты. Пут прошел 8 дельт, а мы их шортим. А кол приташил 10 дельт. В доске опционов это можно посмотреть. А в обратную сторону, наоборот. "