Список проголосовавших за комментарий "Краснов Геннадий, Ваши 2 вопроса я бы развел в разные углы немного.<br/> а) по поводу покупки стрэддла (как в этом топике) я задумываюсь, когда во-первых, остается мало времени до экспирации, и, во-вторых , этот стрэддл стоит дешево в пунктах цены. На iv и hv не смотрю в этом случае совсем. «Дешево» в данном случае означает, что я не собираюсь заниматься частым рехеджем позиции, а планирую дождаться отклонения базового актива из текущей точки на расстояние, большее, чем цена стрэддла. Например, купив вчера вечером стрэддлы si по 18-19 копеек, сегодня можно было поймать 35 примерно копеек отклонения, то есть продать примерно вдвое дороже. “Дешевизну» определяю, конечно по истории. Смотрю за какой то предыдущий кусок времени насколько часто ба отклонялся от начальной точки за период, совпадающий со временем до экспирации на интересующее меня значение. Если относительная частота высокая, — значит можно покупать. Во время написания этого топика частота (вероятность) отклонения si от нач значения за соответствующее время на 19 копеек составляла примерно 98% и сам я с удовольствием те стрэддлы по 18 копеек прикупил.<br/> б) расчет волатильности. Тема очень большая на самом деле, явно не на короткого комментария. Поройтесь в архивах смартлаба в опционном разделе за несколько лет — по этому поводу там найдется немало интересного"