Список проголосовавших за комментарий "Грибов Денис, Но мы сей час к этому и подходим. Если рассматривать зигзаг как два актива путы и колы, то становится понятно, что мы формируем портфель с разной волатильностью и с разным направлением. Соответственно при снижении волатильности колов их долю в портфеле надо сокращать или наращивать путы. Я и предложил рассматривать две стратегии по путам и колам отдельно. А потом мы их будем соединять."