Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, согласен, в такую лотерею я бы не стал играть. Наверное, совмещать результаты покупки коллов и продажи путов было бы не совсем корректно, т.к. позиции управлялись по разному. При продаже путов в определенных условиях осуществлялся ДХ, а здесь этого не было.<br/> Зигзаг протестировал только на некоторых месяцах (март, май, июнь, декабрь). На самом деле, при рассмотрении такой позиции, у многих сразу возникает вопрос — что будет при «крымнаш». Получается, что ничего особо страшного (как при продаже путов, даже с ДХ) быть не должно. Проблемы начинаются при неспешном росте (а рост, чаще всего, неспешен), т.к. волатильность коллов начинает ощутимо снижаться.<br/> <br/> <p>Систематически торговал зигзаг в течение примерно 1,5 лет. Без потерь были пережиты «дохийских гэп» и «брексит» (конечно, не «крымнаш», но все же). Подход к управлению был несколько иной, чем у Вас, но отличия, на мой взгляд, несущественные. В какой-то момент устал от этого зигзага, т.к. телодвижений нужно делать много, а выхлоп на длинной дистанции с учетом всех издержек близок к 0. Сейчас активно не торгую, как раз сижу в позиции с ровно экви – ОФЗ.</p><p>Интересен Ваш подход к управлению зигзагом, возможно, я ранее что-то упускал из виду.</p>"