Список проголосовавших за комментарий "«В этом случае у нас есть две волатильности. Волатильность БА и волатильность опциона. Мы покупаем опцион на ЦС и выводим дельту в ноль базовым активом.»<br/> Дмитрий понимаешь какая штука, нельзя покупать опционы и рассуждать с точки зрения продавца, вот на хера ты покупаешь и сразу нейтралишь? Т.е. ты покупаешь опционы в надежде что зарабатываешь на движении рынка = ну ведь ты покупаешь???? но при этом ты нейтралишь, т.е. говоришь себе — «неее, я не хочу много зарабатывать, я заработаю только чтобы покрыть убыток, от продажи опционов, прибыль мне не нужна » — не кажется ли Вам, уважаемый Дмитрий, что такое поведение абсурдно на рынке?"