Список проголосовавших за комментарий "Головин Евгений, для меня самый сложный вопрос посчитать дельту портфеля во время дельта хеджа. Точнее вопрос — какую волатильность подставлять в каждый страйк. Как вариант считать свою улыбку и с нее брать волу для всех страйков. или фиксировать волатильности по которым вошли или просто брать текущие IV с рынка."