Список проголосовавших за комментарий "Каленкович Алексей (enki), очень сомнительно, что может быть такая волшебная опционная поза, что может заминусить (по сравнению с последним клирингом) только при Ri > 155.<br/> <br/> Если правильно понимаю биржевой алгоритм ГО, то для RTS-3.18 сейчас рассматривается только диапазон: [116870..139990] и на нем находится максимально негативный сценарий для позиции. Неужели у позы на всем этом диапазоне вега нулевая?<br/> <br/> Биржа может быть неправа, если на нижней границе (116870) допускает снижение IV на 35%, а на верхней — наоборот повышение. Ну, это ее право так перестраховываться. Считаете, что она должна учитывать сложившуюся корреляцию приращений БА и IV на рынке (для Ri — отрицательную, для Si