Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, Спасибо за ответ!<br/> На текущий момент позиция выглядит следующим образом<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/94/74/2018/03/13/6cbffc.png"><img src="/uploads/images/01/94/74/2018/03/13/806bb4.png"/></a><br/> А улыбка<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/94/74/2018/03/13/38f4a4.png"><img src="/uploads/images/01/94/74/2018/03/13/45fcfd.png"/></a><br/> Здесь видно, что по позиции получен некоторый профит, а волатильность проданных путов снизилась на 26.9-26.1 = 0.8% и оказалась на модельной улыбке. Тогда, следуя правилу поддержания баланса купленной/проданной волатильности, покупаем 8 путов, выравниваем дельту покупкой 1 фьюча, получаем следующую позицию<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/94/74/2018/03/13/c1632e.png"><img src="/uploads/images/01/94/74/2018/03/13/1ab4cf.png"/></a><br/> Мы получили прибыль при движении БА вниз (влево). У меня пока нет уверенности, что прибыль не будет «расплескиваться» при движении БА наверх (вправо). Будем наблюдать...<br/> <br/> <br/> <br/> "