Список проголосовавших за комментарий "<p>А на какой лучше серии строить? конкретно для РТС — на апрельской или на июньской? и от чего это зависит?<br/> <br/> Купил (в программе, а не на самом деле) самых дешевых 137 колов в апреле, продал на примерно таком же удалении 117 путов, в количестве, чтобы гамма близко к нулю была. И фьючерсом дельту к 0 привел (почти)<br/> <br/> Всё правильно сделал?<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/63/69/2018/03/13/e3192b.png"><img src="/uploads/images/05/63/69/2018/03/13/fb1c4c.png"/></a><br/> <br/> <em>«в нашей позиции есть щель. То есть когда БА пройдет больше, чем волатильность купленных опционов, но меньше чем волатильность проданных.»</em><br/> <br/> ищем щель. Волатильность на ЦС — 21%. Считаем для дня. (21/16)/100*128600 примерно равно 1700 пунктов в день. Правильно? Для проданных путов (25 волатильность) — это 2000, для купленных колов (19 волатильность) это 1500 примерно. Т.е. цена должна пройти за день между 1500 и 2000, в любую сторону. Так? <br/> <br/> Т.е. в момент, когда мы поймали «щель», мы делаем перебалансировку, приводим всё в исходное состояние, и опять ждем щель, правильно? Или нет?<br/> <br/> А если цена улетела за несколько свечей тысячи на 3000 для РТС, например, то что в этом случае делать? По логике — то же самое. Тогда зачем ждать щель? )<br/> <br/> <br/> и всё-таки интересует, как от «крышнам» защититься в таком случае.</p><p>и что значит «На выходные дельту на два дня вперед можно ставить.»?</p>"