Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, <br/> При оценке дельты позиции я пытаюсь учесть особенности поведения IV на купленном/проданном страйке при движении БА в ту или иную сторону. Так, по моим наблюдениям, на спокойном рынке при росте БА IV опционов справа (и часто на ЦС) припадает, IV опционов слева может меняться по-разному, но, чаще всего, наверное, растет. Т.е. улыбка поворачивается по часовой стрелке. При падении БА, улыбка часто поворачивается против часовой стрелки. Вот эти повороты я пытаюсь скомпенсировать дополнительной дельтой. При этом волатильность БА (HV, RV) я не оцениваю. Здесь мы, видимо, обсуждаем разные процессы или я чего-то недопонимаю )"