Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, <p>Спасибо за ответ! По моему опыту при расчете дельты по биржевой улыбке мы получим позицию как бы с отрицательной дельтой. Т.е. при движении БА вверх (вправо) вплоть до купленного страйка по позиции будет получен убыток, что, судя по всему, связано с тенденцией к снижению IV (в том числе на стайке с ее минимальным значением) при росте БА.</p><p>Поправочные коэффициенты, расчеты по модельным улыбкам мне не подошли, получался то недобор, то перебор по дельте. Сейчас, при формировании подобной позиции, поддерживаю дельту положительной, определяя ее величину «на глаз», что позволяет компенсировать падение IV при росте и, в то же время, получать прибыль при падении БА.</p>"