Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий К, <br/> <br/> «Мне не комфортно ее эксплуатировать, потому что в этом случае у меня прибыль будет только случайной. Только в случае, если актив пойдет в нужную сторону.»<br/> <br/> Но и при торговле фьючерсом у Вас прибыль будет только если актив пойдет в нужную сторону. Или Вы покупаете и ждете, пока актив вырастет? «Торговля временем» по Коровину?</p><blockquote><p>И еще момент по повода дальних. Чего то я пытался считать, условно говоря- если продаешь каждую неделю один и тот же страйк в течение трех месяцев (я имею в виду на одном и том же расстоянии от центрального) или просто продаешь один раз трехмесячный, получается как будто то бы распад по сумме больше. Или я не правильно считал? </p></blockquote>Если ждать до экспирации, то правильно посчитали. Но тут надо еще учитывать скорость распада опционов в зависимости от близости к центральному страйку. Если продаете центральный страйк, то стратегия оправдана, но риски выхода в деньги оциона на экспирацию велики. Если продаете дальний страйк, то ближняя серия стоит слишком дешево и риски по гамме велики. В то время как при продаже дальнего страйка более поздней серии, можно основной временной распад собрать гораздо раньше и выйти из позиции досрочно, не дожидаясь экспирации.<br/> <br/> В общем, тут разный подход к трейдингу просто. На каком риске и в каком стиле кому удобней торговать.<br/> <blockquote>И здесь уже я делаю системный расчет. Моя прибыль от распада системно продаваемых опционов на долгосроке должна быть больше, чем возможный убыток от черных лебедей. </blockquote><br/> Если находиться в рынке постоянно, то рано или поздно лебедь прилетит. Желательно «чувствовать» рынок и не заниматься продажей в опасных состояниях рынка.<br/> <blockquote>Временная проблема- продаешь опцион в четверг вечером с исполнением на следующий четверг.<br/> Например за 300р.<br/> В понедельник этот опцион стоит 200, откупаешь его. С расчетом что возможно снова будет стоить 300.<br/> Но очевидно что если он будет стоить 300 то расстояние до центрального уже будет меньше. А значит риски больше.<br/> Целый месяц я пытался таким образом экспериментировать, не получается увеличить прибыль именно из за рисков. То есть либо ты имеешь в понедельник прибыль 100 и сидишь до четверга без позы (а значит в четверг имеешь не 300 а все те же 100) либо продаешь в хпонедельник за 300 более ближний страйк к центральному и в итоге выходишь в деньги, а там уже как кривая вывезет с БА.</blockquote>судя по всему речь про РТС. 300 р для РТС — небольшая цена недельного страйка, а риски большие. Попробуйте продать <strong>ОДИН </strong>месячный или квартальный опцион кол за 300 рублей (137500 для апреля или 145000 для июня) и не трогайте его, пока он не распадется рублей до 100, либо пока цена опасно не приблизится к страйку (прям вплотную пока не подойдет). Один опцион сильно Вашему счету не повредит, зато сможете посмотреть, как работает временной распад на более дальних сериях.<br/> <br/> Риск планки вверх по РТС. Хм, не знаю-не знаю. <br/> <br/> Это такая позиция, которую надо «высиживать», а не «лудоманить» с ней."