Список проголосовавших за комментарий "С августа занимаюсь продажей опционов, никакой разницы для себя не увидел в плане линейности/не линейности. <br/> Все тоже самое — предсказываешь сам себе, что будет с рынком именно линейно, а потом совершаешь сделку.<br/> В плане доходности, тоже разницы принципиальной не увидел, взаимосвязь та же — больше доходоость/больше риск. Хотя может здесь нелинейность какую то можно найти. Но чего то по моему в плане поиска овчинка выделки не стоит, гораздо важнее манименеджмент, просто считаешь наихудший расклад, и входишь в сделку так, чтоб тебя не вышибло. <br/> Ну и по поводу управления позой, тоже ничего для себя не нашел — все вышеперечисленные варианты просто приводят либо к уменьшению доходности либо к убыткам, зачем вообще тогда заниматься опционами.<br/> У опционов только одно преимущество по сравнению с линейным ранком, математическое — их временной распад в ноль. При прочих равных всегда в плюсе к продавец."