Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, ясно, спасибо.<br/> <br/> Все-таки в идеале, мне кажется, было бы попытаться свой случайный процесс построить. Примерно такую смесь: случайное блуждание с заданной волой в дневное время + ночные гэпы + выходные гэпы + праздничные гэпы (когда у нас выходной, а буржуи торгуют). И историю использовать только для настройки параметров этого процесса, а не для построения эмпирического распределения. Потом этим процессом генерить тыщи (да хоть мильоны) траекторий и получать нужные ориентиры на заданный промежуток времени вперед. И тут уже будет довольно точный учет оставшегося торгового и неторгового времени. Имхо, это будет правильнее, чем строить частотное распределение из истории."