Список проголосовавших за комментарий "Первое. Профиль экспирации тебя трогать не должен. Тебе надо записать по какой волатильности ты купил опционы. А так же взять волатильность каждого страйка и построить улыбку волатильности. Теперь, БА будет ходить, а опционы по волатильности меняться. Твоя задача продавать дорогие и покупать дешевые. Тета тут тоже не рулит. Весь эфект конструкции в том что ты купил 14 волу на колах. А сегодня актив прошагал 23 волатильность. Поэтому там наработался профит. А вот на путах ты продавал 20 волу и тебя на 3% вынесло. И ты постоянно следишь за соотношением проданной волы и купленной так, что бы одна из них приносила прибыль. "