Список проголосовавших за комментарий "На это можно взглянуть с точки зрения простейших подсчетов. Посмотрим отдельно на безриск? Что это? Это долго, медленно, монотонно и мало. Отдельно на риск? Это долго, медлено, экстремально и много.<br/> <br/> К чему это? У нас у всех есть некое окно жизни. Окно жизни инвестиций, окно принятие решений и т.д… не говоря об окне жизни вообще. Если вдруг рисковая стратегия имеет просадки длительностью не более 1/10 этого окна, то по сути перед нами безриск, а не риск. Т.е. просадка как реализация риска это лишь время, которая «убивает» нашу, например, алгоритмическую инвестицию не потому что нам нечего реинвестировать и надо отбить убыток, а потому что на реинвестирование не остается времени… окно заканчивается. Всё проигрывает безриску ну и тд...<br/> <br/> Тогда уместны простые правила:<br/> 1. Начинать с максимальной доли риска, пока есть запас по времени.<br/> 2. Снижать долю риска… перекладываясь в безриск… с течением времени.<br/> Вот и хорошая задача по алгоинвестициям:<br/> 1. Как рассчитать максимально допустимую долю риска, с которой можно начать?<br/> 2. Как перекладываться в безриск?<br/> В общем-то этим и занимаются пассивные портфельные инвесторы.<br/> Почему это важно? Игра в сделать ставку на риск без управляемо снижающейся доли — это авантюра для инвестора… ибо неизвестно, какой по длительности будет макс просадка…"