Список проголосовавших за комментарий "vitsantal, Вам надо сравнить волу опциона с волатильностью БА. Есть горизонт инвестирования. В данном случае день. Тогда мы сравниваем дневную свечу. Если мы будем делать ДХ чаще или шаг ДХ установим близким к часу, то и волатильность надо брать часовую, усреднять до 14 и смотреть. Может получится так, что актив стоял весь день и ваш ДХ не доставал, а потом прошел 2%, а вы его прорезали и профита не получили. Так же как, стоял весь день, но каждый час цеплял ДХ. И цена ни куда не ушла, а у вас профит. "