Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><span style="text-decoration:underline;"><strong>У нас волатильности страйков привязаны не к этим страйкам а к цене БА</strong></span></blockquote><br/> А вот это предложение я бы выделил <strong>толстым и жирным шрифтом</strong>. <br/> <br/> <blockquote><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;"><strong>Когда цена придет к купленному страйку его волатильность станет...</strong></span></span></blockquote><br/> А это -<span style="color:#ff0000;"><strong>не только жирным, но и красным!</strong></span><br/> <br/> Несколько раз порывался уже переделать свои расчётные эксельные таблички, в которых считается будущая цена опционов в зависимости от прошедшего с момента открытия позиции времени и цены БА на тот момент в будущем, исходя из скольжения по улыбке волатильности (хотя бы в предположении, что все волатильности просто линейно сместятся). Да стар и ленив :)"