Список проголосовавших за комментарий "Робот Бендер, не понимаю, почему такой стереотип в трейдерском сообществе по отношению к опционам.<br/> На данный момент продаю опционы на двух счетах в иб и в втб. И мои планы в плане дальнейшего своего трейдерского развития только в сторону продажи опционов.<br/> Есть очевидное математическое преимущество. Если говорить про недельные опционы и на нашем, и на американском рынке, то с недельным 5% в среднем дисконте к текущей цене базового актива, получается что имеешь дополнительную доходность примерно 40% годовых к капиталу от премии от поодажи.<br/> Ну сами подумайте. Арифметика 3 класс.Если про российский рынок — самые ликвидные опционы на фьюч ртс. <br/> Можно купить фьюч ртс (или продать — это все то же банальное линейное прогнозирование) — а можно продать то же количество путов со страйком минус 5% от текущей цены фьюча. <br/> Исполнится- по факту купишь фьюч ртс на 5% дешевле чем хотел, плюс премию от проданного пута. Истечет — только премию себе оставишь. <br/> Но эта премия- у меня (с моими рисками) 40% годовых.<br/> А то что завтра утром будет катаклизм обвал фьюча например в 10раз — извините — те же убытки и при линейном удерживании того же количества базового актива.<br/> <br/> Все проблемы со 100% сливом депозита — это когда с депозитом 1млн ты продашь 100 путов ртс (что равно покупке 100 фьючей) — и в том и в другом случае слив 100% при падении на 10%.<br/> Но никто же не заставляет покупать /продавать 100 штук. Продай 10.<br/> А остальные деньги — что нибудь другое купи/продай .<br/> Здесь главное манименеджмент. <br/> "