Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, Вам уже SergeyJu ответил, что для отсева «невменяшек» года достаточно. Вы же сами написали про изменяющиеся условия. Но эти изменения не происходят «гэпом», а значит, если мы хотим, чтобы что-то было устойчиво, значит должны смотреть не далеко назад, на то, что было сравнительно недавно. Посмотрите на Вами же проведению первую картинку, там же невооруженным глазом видно, что снижение доходности началось ещё в конце теста. Да и потом конечно любой тест надо подвергать сомнению. И преодолевается оно порой самым неожиданным образом. Я уже писал историю, как убедился в том, что в созданном мной есть что-то есть: см. Восьмая «ступенька» здесь<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.howtotrade.ru%2Fnw%2Findex.php%3Fp%3D1296937244&s=4270893032">www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1296937244</a><br/> Что касается комона, то в ликвидных фьючерсах мне уверенность придаёт наличие такого автора, как El-Primero, хотя в портфель он не попал именно из-за сильной корреляции с оптимальным портфелем. Зато его эквити 2014-2016 мне понятна: это же примерно Суперриск Форума. Значит можно независимо находить закономерности и зарабатывать на них. "