Список проголосовавших за комментарий "Корреляцию считают по приращениям активов, т.е. по стационарным рядам, а не рядам цены. Схожую картинку можно получить для любых двух несвязанных рядом цен на самом деле. Примеры на языке R:<br/> corr(rnorm(100000), rnorm(100000)) — корреляция стационарного ряда, всегда близка к 0<br/> corr(cumsum(rnorm(100000)), cumsum(rnorm(100000))) — корреляция броуновского движения (аналог рядов цен), будет принимать любые значения от -1 до +1"