Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, год — это уже более-менее нормальный период, по которому можно анализировать ковариации стратегий, свойства эквити и компоновать портфель. А ретурн будущего года предсказать вы все равно не сможете ни по году, ни по десяти годам истории, поэтому вам столько не надо.<br/> Другое дело, что судя по индексу стратегий комона их ожидаемый ретурн — в районе 0, поэтому навряд ли любой «оптимальный портфель» как угодно собранный будет иметь сильно лучшую доходность."