Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, вот-вот, все точно сказано про «вменяшек» и «невменяшек». А делать просто: если центрированное и нормированное распределение приращений эквити на аут от сэмпле не отличается от теста, то «полет нормальный» с точностью до независимого фактора: устраивает или не устраивает доходность (я уже писал, что этот показатель нестационарен априори и его значения скорее важны для бизнеса, а не для теории). Что-то «сломалось» - смотреть кто из включенных «виноват» и разбираться почему."