Список проголосовавших за комментарий "Кстати-кстати… Вот эти разговоры про ДХ по около-нулевой воле… Что-то у меня от них спросонья разрыв шаблонов какой-то. С одной стороны Ильинский вроде как наглядно объяснил, что ДХ перекладками на страйке подводит нас к БШ через задний проход, но… если действительно взять волу 0.01%, то БШ даст нам очень похожий режим ДХ — котлетами туда-сюда на страйке. Надо посмотреть еще раз видео и проследить, откуда там берется сигма в итоговой формуле. Что-то тут не клеится.<br/> <br/> Просто если так подумать, то выглядит это как ДХ по БШ и нулевой воле. А для проданных опционов это не айс. Мы же зарабатываем, если хеджим по RV плюс/минус лапоть, но при ДХ по нулевой воле этот лапоть будет неприлично большим и потенциальные убытки, по идее, стремятся к бесконечности."