Список проголосовавших за комментарий "Artsem K, Я считаю, что т.к. нам всегда неизвестно, принесет ли следующая сделка прибыль или убыток, то риск на сделку (тупо в долларах) должен быть постоянен для любой сделки и любого инструмента. Размер стопа в пунктах при этом должен обязательно быть как-то привязан к волатильности, чтобы уравнять профиты по разнородным инструментам. Таким образом легким движением руки рискменеджмент становится простым и беззаботным. Остается только определиться с размером риска на сделку, что сделать очень легко, нужно всего лишь оценить потенциальный дродаун системы (портфеля) и решить для себя, насколько близко вы готовы к нему приблизиться или его превысить. Весь рискменеджмент сведется к знанию размера вашего депо и количества стопов, которые вы готовы выдержать. Чтобы избежать ассиметрии прибылей и убытков (100%-50%+50%=75%), можно тупо в просадке сохранять риск на сделку неизменным, увеличивая его только при достижении новых максимумов счета. ИМХО замысловатые расчеты в этом деле никакого смысла не имеют, и самая сложная математика, и самая простая, дают одинаковые гарантии — совершенно никаких гарантий.<br/> <br/> Есть книжка Кеннет Л. Грант «Управление рисками в трейдинге». Я ее пока еще не читал, но выглядит многообещающе. Может быть там вы найдете для себя что-то более подходящее."