Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, <span>если честно — сильно сомневаюсь, что это возможно даже теоретически. Имею ввиду — вскрыть параметры случайного процесса. Учитывая, что он нестационарный, и в нем есть случайное блуждание с переменной волой, гэпы разной величины с плавающей вероятностей, куски с трендами и т.д.<br/> <br/> </span><span>А правильно ли понял исходный пост: если с мелким шагом рехеджа RV=20%, а с большим RV=40%, то купив в реале стрэддл по IV=20% можно будет к экспе:<br/> <br/> </span><span>1) остаться в нуле, если рехеджим мелким шагом<br/> </span><span>2) заработать порядка 20%IV, если рехеджим большим шагом<br/> <br/> </span><span>?</span>"