Список проголосовавших за комментарий "Чем реже рехедж, тем больше отклонение от реальной RV должно вылезать. Это как раз нам и показывают графики. <br/> <br/> Можно ли нажиться на как-будто стабильном завышении RV большим шагом? Не уверен пока.<br/> <br/> По сути, уменьшение частоты рехеджа должно увеличивать дисперсию финреза, т.к. в пределе это и происходит (т.е. если рехедж вообще не делать, дисперсия имеет тот же порядок, что и матожидание). <br/> <br/> Еще такая мысль, если взять стрэдл на цене, которой заканчивается историческая выборка, то мы должны получить нулевую RV, а не 40%+, для шага 10000 и выше. Это тоже наталкивает на вывод, что результат будет крайне случайным."