Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, Да такая неэффективность есть. Она вытекает из понятия торгового времени. Я сей час идею заброшу, а ты bstone про формулы спроси. Волатильность входит через время. сигма*время в степени 0,5. Но данная степень усредненная. На малых таймфреймах она меньше. Излом происходит на 15 минутах. Когда степень меньше, происходит много мелких движений в зад перед. Когда степень больше, то значит актив движется в одну сторону без остановки. Искать надо именно в торговом времени. "