Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, IV на центре улыбки ведь меняется при изменении БА. И у старого стрэддла (который нужно закрыть) тоже будет другое IV в момент закрытия. Может отсюда — погрешность в вычислениях?<br/> <br/> У себя в тестере пробовал как-то гонять и ДХ с разными параметрами и роллирование с разными шагами. Стрэддл был настоящий (на настоящих страйках с настоящими ценами открытия-закрытия). Мне показалось, что в среднем результаты были одинаковыми. С маленькими шагами (ДХ или роллирования) эквити просто менее волатильной становилась, но финрез был примерно тем же."